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Cambio de estrategia para el «Darwin de acciones»

El martes día 23 de Abril de 2019 comencé a operar acciones en Darwinex para crear un Darwin, pero desde el primer momento me encontré con varios problemas para aplicar la estrategia que me había planteado. Podéis encontrar la estrategia que quería aplicar para este Darwin aquí.

¿Por qué no es posible aplicar la estrategia que tenía previsto?

El principal problema que he encontrado es la «escasez» de acciones en Darwinex (menos de 250) cuando estaba acostumbrado a disponer de más de 3.000. Para poder aplicar esta estrategia es necesario que cada sector disponga de muchas acciones, algo que no ocurre en Darwinex. Al disponer solamente de 250 acciones estamos muy limitados a la hora de seleccionar la «mejor» y «peor» acción.

El día que comencé a realizar esta operativa, revisé los principales sectores sobre los que hago filtros y, como es lógico, cada sector disponía de entre 3 y 10 acciones, algo insuficiente para aplicar esta metodología.

¿Qué voy a cambiar en la operativa?

La operativa seguirá siendo market neutral pero dejaré de  tener en cuenta el análisis de los sectores para posicionarme y me centraré únicamente en los Super-Sectores USA:

Lo que estoy haciendo actualmente es seleccionar el Super-Sector con mayor RSMansfield (Comparativa con el SP500) y sacar un listado con todas las acciones que contiene el mismo. Este listado lo tengo solo disponible en ProRealTime, pero estoy trabajando en una hoja de cálculo de Google para poder compartirlo.

Hago el mismo filtro de RSMansfield sobre todas las acciones del Super-sector y selecciono las 4 mejores y peores. Dentro de las 4 mejores acciones de ese sector, selecciono la que tenga un mejor momento de compra según el método Wyckoff y, lo mismo, con las 4 peores acciones para venta.

Atributo de Experiencia, un nuevo problema…

Durante las dos semanas que llevo operando, me he dado cuenta que dejar operaciones abiertas no «suma» para el para el Atributo de Experiencia en Darwinex. De esta manera,  la creación del Darwin tardará bastante más de lo previsto ya que llegar a tener una buena nota de Experiencia podría ser un tema de años. Esto no me preocupa porque este Darwin es un objetivo a muy largo plazo.

Apalancamiento de la estrategia

La semana pasada analice el D-leverage de la estrategia y este es bastante bajo al tener sólo 2 posiciones abiertas (D-Leverage < 2’5) por lo que decidí abrir 2 nuevas posiciones para que la estrategia sea más estable y pueda apalancar la misma de forma más rápida y sencilla.

Si el «Stop» de alguno de los 2 pares de operaciones que tengo abiertas actualmente supera el precio de entrada en las 2 acciones de ese par, tendré capital disponible para añadir un nuevo par de acciones.

¿Cómo va la estrategia?

Actualmente tengo una perdida latente del 1.07%  y un DrawDown máximo del 2.23% después de algo más de 2 semanas de operativa:

El gráfico de Retorno es el siguiente:

Iré actualizando esta información cada dos semanas, aproximadamente, para que podáis seguir la evolución de la estrategia.

¡No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda de la operativa!


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