2

¡Voy a crear un Darwin de Acciones!

En este nuevo post, os quería contar que próximamente voy a publicar un Darwin de acciones.
Llevo más de un año invirtiendo en Darwins y conozco bastante el “ecosistema Darwinex”. Aprovechando el anuncio del lanzamiento de la BETA de los Darwins de acciones, me he decidido a generar un TrackRecord para crear un Darwin de acciones.

Estrategia operativa

Voy a utilizar una estrategia market neutral para tener la mínima exposición posible a mercado intentando maximizar el beneficio. Esta estrategia consiste en posicionarse largo y corto a la vez en dos activos diferentes con el mismo capital. Estos activos deberán ser del mismo mercado.
Con este tipo de estrategia no nos importa si el mercado sube o baja. Simplemente obtenemos un beneficio por la diferencia entre la posición alcista y la bajista.

Tenemos que tener en cuenta que, al operar con CFD’s, nos cobran un Swap cada día que dejamos una operación abierta en largo y, por otro lado, nos pagan si es en corto (bastante menos de lo que nos cobran en largo). Por tanto, tenemos que contar con estos “gastos” si dejamos posiciones abiertas.

Sistema de trading

El sistema de trading que voy a utilizar para posicionarme en el mercado es una mezcla del sistema de Stan Weinstein y el de Richard Wyckoff.

A priori, estos sistemas no tienen mucho en común pero, una vez que profundizas en ellos, descubres que se complementan. En mi caso, voy a utilizar el sistema de Stan Weinstein para encontrar las acciones en las que posicionarme y el de Richard Wyckoff para elegir el mejor punto de entrada.

Este sistema de trading lo estuve utilizando hace algunos años con resultados satisfactorios. Debido al poco capital del que disponía, se hizo inviable operar con dicho sistema.
En este momento, con más capital disponible, muchos más conocimientos y Darwinex (con sus posibles inversores detrás) considero que puede ser una de las mejores opciones para diversificar parte de mi capital.

Sistema de Stan Weinstein

El sistema se basa en buscar los sectores que mejor se estén “comportando” y, dentro de los mismos, las mejores acciones. Para discriminar los mejores sectores y acciones, se utiliza el indicador Rs Mansfield (Indicador de fuerza relativa). Una vez tenemos localizada la «mejor acción”, deberemos comprobar si cumple el resto de parámetros del sistema para poder comprar la misma.
De la misma forma que hemos buscado las acciones ganadoras, tendremos que buscar las perdedoras para posicionarnos en corto en ellas.
Dedicaré un post específico al sistema de Stan Weinstein en las próximas semanas para explicarlo detenidamente.

Sistema de Richard Wyckoff

El sistema se basa en la interpretación de las fases del mercado y la acción del precio:

  • Ley de la oferta y la demanda.
  • Ley de la causa y el efecto.
  • Ley del esfuerzo Vs el resultado.
  • Acumulación y distribución.

Utilizaré todos los conocimientos que aplico en mi operativa a diario en el mercado de futuros para intentar posicionarme en el mejor momento posible en cada una de las acciones que seleccione.

Al igual que en el anterior apartado, explicaré en profundidad el sistema en las próximas semanas.

Capital inicial 

El capital inicial de la cuenta será de 10.000€. Según la nueva normativa ESMA, el apalancamiento máximo en acciones es de x5, por lo que mi «poder» de compra inicial será de 50.000 €.
Si las primeras operaciones son negativas, meteré dinero a la cuenta para que el capital nunca sea inferior al capital inicial.

Gestión monetaria

La pérdida máxima por operación la voy a situar en el 2’5% del capital total  (250€) y el capital máximo por operación en 2.500€. Si el Stop técnico es mayor del 10%, el capital invertido será menor de 2.500€ y si el Stop técnico es menor del 10%, aplicaremos el capital máximo. Por ejemplo:
Queremos comprar acciones a 100€ y el stop lo queremos colocar en 91€. El Stop es menor del 10%, por lo que aplicaremos la regla del capital máximo (2.500€)

Tenemos que tener en cuenta que siempre tendremos un número par de operaciones abiertas: una en largo y otra en corto. El capital invertido con las 2 primeras operaciones será como máximo de 5.000€.
En cuanto a la gestión de las posiciones, es un poco particular y a continuación voy a intentar explicarla:

  • Solo tendremos un par de acciones con riesgo de pérdida (Stop < entrada).
  • Si salta el Stop de una de las posiciones (Largo o corto) abriremos una operación opuesta.
  • El apalancamiento máximo es el que nos permite ESMA (x5)

Mi objetivo con esta gestión de las posiciones es maximizar el rendimiento de la cartera. Aunque soy consciente que esta forma de operar no será la mejor para el algoritmo de Darwinex dadas las variables que tienen en cuenta a la hora de valorar los diferentes atributos. Solo el tiempo nos dirá si es posible adaptar esta estrategia a Darwinex o no.

¿Cuándo podemos/debemos apalancarnos?

Una vez que tengamos las posiciones abiertas con el Stop por encima de la cotización de entrada, tenemos las posibilidad de abrir otras 2 posiciones (un largo y un corto) ya que el riesgo asumido es cercano a 0 (siempre podemos comernos un GAP). Tengo claro que esta forma de medir el riesgo es diferente a la que utiliza Darwinex (VaR) y no sé cómo afectará al Darwin. No obstante, como he comentado antes, todo es cuestión de tiempo e ir ajustando la estrategia.

Con este sistema podremos ir acumulando posiciones hasta el apalancamiento máximo disponible. Por defecto, sin tener ninguna operación cerrada, podemos abrir 20 posiciones (10 largos y 10 cortos). Cada 1.000€ de beneficios podremos abrir otras 2 posiciones «extra»* (un largo y un corto).
*(1.000€ x5(Apalancamiento) / 2.500€ por posición)

¿Cuándo voy a empezar con esta operativa?

Mi intención es comenzar el 22 de abril para ir generando el TrackRecord en Darwinex.

¿Cuándo verá la luz el Darwin?

Darwinex acaba de anunciar los darwins de acciones en BETA, por lo que espero que en los próximos meses pueda estar disponible para invertir.


¿Te parece interesante este sistema?
¿Crees que puede adaptarse a Darwinex?
¿Que cambiarías del mismo?
¿Te interesaría que publicase las operaciones?

Deja un comentario para que pueda saber tu opinión.


Puedes contactar directamente conmigo por Telegram, Twitter o mediante la página de Contacto.
También puedes unirte al Canal de Telegram donde publico a diario las operaciones que realizo en el mercado de futuros y al Grupo de Telegram para ponerte en contacto con otros traders que operan a diario.

2 comentarios

  1. Me parece muy interesante el sistema y estoy ansioso por ver las operaciones. También espero que expliques más el método Weinstein

    • Gracias Sergio!
      Estoy terminando el post del sistema Weinstein, así que espero tenerlo listo esta semana.
      Un saludo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *